Trabalho: Um dia no papel de um analista de dados financeiros#
Pedido do Cliente#
Um cliente questionou-nos se tem sido mais vantajoso investir no MSCI World ou no S&P 500, durante a última década (vamos imaginar inicialmente um período de 2011-12-30 a 2021-12-30).
Pediu um gráfico onde pudesse ver isso mas também a taxa de crescimento de cada investimento.
Pediu também que analisássemos o Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) que é de obrigações governamentais europeis de muito longo prazo.
No fim pediu-nos uma opinião sobre a combinação de dois fundos que neste período analisado trouxeram maior diversificação e quais os dois ETFs que deveria usar na criação da sua carteira diversificada.
O que vamos precisar de fazer#
Faça um gráfico de linhas comparativo entre:
desde 2011-12-30 até 2021-12-31
Faça um gráfico de dispersão para cada 3 dos pares. Qual é a conclusão a que chegamos?
Faça um map de calor das correlações. Confirmou as suas suspeitas?
Qual é o g (crescimento) de cada ETF nestes 10 anos? O que é que isto representa?
Com a fórmula compute_FV_lump_sum() confirme os dados do g.
Actualize a análise para o dia de hoje.
Vamos para além do que o cliente pediu e vamos fazer um gráfico de barras com os retornos anuais. É um informação útil e o cliente vai ficar satisfeito.